招商沪深300指数C (00419百家乐- 百家乐官方网站- 在线Baccarat Online1): 招商沪深3指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2025-07-18
业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债)、可交换债、次级债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低 于基金资产的80%,投资于沪深300指数成份券及其备选成份券的资产 不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券 投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金为增强型指数产品,在标的指数成份券权重的基础上根据量化模 型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础 上获取超越标的指数的投资收益。具体包括: 1、股票投资策略; 2、债券投资策略; 主要投资策略 3、股指期货投资策略; 4、国债期货投资策略; 5、权证投资策略; 6、资产支持证券投资策略; 7、融资及转融通证券出借业务投资策略。 8、存托凭证投资策略 业绩比较基准沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% 本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品 种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基 金。根据 年 月 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》, 2017 7 1 风险收益特征 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不 改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化, 本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管 理人和销售机构最新的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图注:1.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度进行折算。
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
债券回购为提升基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。例如:回购交易中,交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款,造成基金资产损失的风险;回购利率大于债券投资收益而导致的风险;由于回购操作导致投资总量放大,进而放大基金组合风险的风险;债券回购在对基金组合收益进行放大的同时,也放大了基金组合的波动性(标准差),基金组合的风险将会加大;回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约,质押券可能面临被处置的风险,因处置价格、数量、时间等的不确定,可能会给基金资产造成损失。